期货交易的套利交易规则主要包括以下几个方面：

一、套利交易类型及规则

跨期套利：在同一市场(交易所)同时买入卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。根据对不同合约月份中价格较高的一边的买卖方向不同，可分为买入套利(预期价差扩大，买入价格较高合约，卖出价格较低合约)和卖出套利(预期价差缩小，卖出价格较高合约，买入价格较低合约)。根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，又可分为牛市套利(买入较近月份合约同时卖出较远月份合约)和熊市套利(卖出较近月份合约同时买入远期月份合约)。此外，还有蝶式套利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利(一个牛市套利和一个熊市套利)组成，涉及三个合约，其认为居中交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系出现了不合理价差。

跨品种套利：在两个不同但相关联的商品之间套利，前提是两个品种之间尽管有区别，但应该具有重要的共同影响因素或在用途上具有较高的相互替代性。具体做法是买入(或卖出)一定数量的期货合约，同时卖出(或买入)与该期货合约交割月份相同价值量相当的相关期货合约，待将来价差发生有利变化时再分别平仓了结，以期获得价差变化的收益。可进一步分为相关商品间的套利(如需求替代品、需求互补品、生产替代品或生产互补品等商品间的套利)和原料与成品间的套利(如大豆与其制成品豆油和豆粕之间的套利)。

跨市套利：在某个交易所买入(或卖出)某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出(或买入)同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。

期现套利：利用期货市场和现货市场之间的不合理价差，通过在现货市场和期货市场上进行反向交易，等价差趋于合理从而实现获利。

二、套利交易原则

买卖方向对应：在建立买仓同时建立卖仓，不能只建买仓或只建立卖仓。

买卖数量相等：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则多空数量的不相配会使头寸裸露，面临较大风险。

同时建仓：多空头寸的建立要在同一时间。鉴于期货价格波动，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

同时卖出：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过平仓来结算利润，卖出平仓操作也要同时进行。因为如果平仓不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

合约相关性：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种(或合约)之间都可以套利。这是因为只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大(或缩小)到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样才有套利的基础。否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别在两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

三、保证金优惠规则

满足交易所认定的套利组合，可以享受单边保证金优惠，即只收取贵的那一边保证金，便宜的那一方可以免掉。不同交易所的规则可能有所不同，例如大连按照套利指令下单可以盘中生效，单腿下单结算后交易所按组合保证金规则自动释放;郑州套利订单下单实时生效，单腿下单需电话到期货公司申请结算后释放;上期所、中金所盘中实时生效。此外，大商所结算时根据组合优先级顺序重新组合，如果不想交易所打破原组合需要提前向期货公司进行申请保留原组合，目前只有大商所结算后有优先级组合，其他交易所都没有这个政策。

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